Cara Uji Autokorelasi Durbin Watson dengan SPSS IBM Statistics

Pengertian Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi adalah sebuah analisis statistik yang dilakukan untuk mengetahui adakah korelasi variabel yang ada didalam model prediksi atau perubahan waktu. Oleh karena itu, apabila asumsi autokorelasi terjadi pada sebuah model prediksi, maka nilai disturbance tidak lagi berpasangan secara bebas, melainkan berpasangan secara autokorelasi.

Uji Autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Model regresi yang baik adalah model regresi yang bebas dari autokorelasi. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi. Metode pengujian yang sering digunakan adalah dengan uji Durbin-Watson (uji DW) dengan ketentuan sebagai berikut:

Jika d lebih kecil dari dL atau lebih besar dari (4-dL) maka hopotesis nol ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi.
Jika d terletak antara dU dan (4-dU), maka hipotesis nol diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi.
Jika d terletak antara dL dan dU atau diantara (4-dU) dan (4-dL), maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.

Disini saya menggunakan 3 variabel, Motivasi sebagai varibel (X1), Minat sebagai Varibel (X2), dan Prestasi sebagai Variabel (Y).

Langakah-langkah Dalam Pengujian Uji Autokorelasi Menggunakan SPSS:

1. Buka program SPSS , lalu klik Variable View, Selanjutnya pada bagian Name ketikkan nama variabelnya.

2. Input data dari Ms Excel ke SPSS seperti Variabel Motivasi (X1), Varibel Minat (X2), dan Variabel Prestasi (Y). Untuk lebih jelasnya dpat dilihat pada gambar dibawah:

3. Pada menu Analyze lalu klik Regresion, selanjutnya klik Linear seperti gambar di bawah:

4. Kemudian muncul kotak dialog dengan nama Linear Regresion, maka masukkan variabel Prestasi (Y) ke Dependent, masukan variabel Motivasi (X1) dan Variabel Minat (X2) ke Indenpendent(s), Lalu klik Statistics.

5. Pada kotak dialog Linear Regresion: Statistics, centang (V) Durbin-Watson.

6. Klik Continue lalu klik Ok, maka akan muncul hasil output sebagai berikut:

Keterangan Hasil output Autokorelasi

Berdasarkan hasil output diatas dilihat pada tabel Model summary dalam kolom Durbin-Watson, diketahui nilai DW 2,115. Bandingkan dengan nilai tebel signifikan 5%, jumlah 12, dan jumlah variabel independen 2, diperoleh nilai DU sebesar 1,579. Nilai Durbin Watson 2,115 lebih besar dari batas (dU) yaitu 1,579 dan kurang dari (4-dU) = 2,421 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi.

Demikinlah cara melakukan uji autokorelasi dengan menggunakan SPSS, semoga bermanfaat sob..